60 Day Moving Average Calculation

Moving Average Dieses Beispiel lehrt, wie Sie den gleitenden Durchschnitt einer Zeitreihe in Excel berechnen. Eine Bewegung wird verwendet, um Unregelmäßigkeiten (Spitzen und Täler) zu glätten, um Trends leicht zu erkennen. 1. Erstens, werfen wir einen Blick auf unsere Zeitreihe. 2. Klicken Sie auf der Registerkarte Daten auf Datenanalyse. Hinweis: Klicken Sie hier, um das Analyse-ToolPak-Add-In zu laden. 3. Wählen Sie Verschiebender Durchschnitt aus, und klicken Sie auf OK. 4. Klicken Sie im Feld Eingabebereich auf den Bereich B2: M2. 5. Klicken Sie in das Feld Intervall und geben Sie 6 ein. 6. Klicken Sie in das Feld Ausgabebereich und wählen Sie Zelle B3 aus. 8. Zeichnen Sie ein Diagramm dieser Werte. Erläuterung: Da wir das Intervall auf 6 setzen, ist der gleitende Durchschnitt der Durchschnitt der letzten 5 Datenpunkte und der aktuelle Datenpunkt. Als Ergebnis werden Spitzen und Täler geglättet. Die Grafik zeigt eine zunehmende Tendenz. Excel kann den gleitenden Durchschnitt für die ersten 5 Datenpunkte nicht berechnen, da nicht genügend frühere Datenpunkte vorhanden sind. 9. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8 für Intervall 2 und Intervall 4. Fazit: Je größer das Intervall, desto mehr werden die Spitzen und Täler geglättet. Je kleiner das Intervall, desto näher sind die gleitenden Mittelwerte bis zu den tatsächlichen Datenpunkten. Perzent Überdurchschnittlich Überdurchschnittlich Überdurchschnittlich Einleitung Der Prozentsatz des Aktienhandels über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt ist ein Breitenindikator, der die interne Stärke oder Schwäche des zugrunde liegenden Index misst . Der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt wird für den kurz-mittelfristigen Zeitrahmen verwendet, während der 150-Tage - und 200-Tage-Gleitdurchschnitt für den mittelfristigen Zeitrahmen verwendet wird. Signale können aus überkauften / überverkauften Niveaus, Kreuzen über / unter 50 und bullish / bearish Divergenzen abgeleitet werden. Der Indikator ist für den Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 und SampP / TSX Composite verfügbar. Sharpcharts Benutzer können den Prozentsatz der Aktien über ihren 50-Tage gleitenden Durchschnitt, 150-Tage gleitenden Durchschnitt oder 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Eine vollständige Symbolliste wird am Ende dieses Artikels bereitgestellt. Berechnung Berechnung ist einfach. Vereinzeln Sie einfach die Anzahl der Aktien über ihrem XX-Tage-Gleitendurchschnitt durch die Gesamtzahl der Aktien im zugrunde liegenden Index. Die Nasdaq 100 Beispiel zeigt 60 Aktien über ihren 50-Tage gleitenden Durchschnitt und 100 Aktien im Index. Der Prozentsatz, der über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, beträgt 60. Wie die nachstehende Tabelle zeigt, schwanken diese Indikatoren zwischen 0 Prozent und hundert Prozent mit 50 als Mittellinie. Interpretation Dieser Indikator misst den Grad der Beteiligung. Breadth ist stark, wenn die Majorität der Aktien in einem Index über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt handelt. Umgekehrt ist die Breite schwach, wenn die Minderheit der Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt liegt. Es gibt mindestens drei Möglichkeiten, diese Indikatoren zu verwenden. Erstens können Chartisten eine allgemeine Voreingenommenheit mit dem Gesamtniveau zu erhalten. Eine bullische Vorspannung liegt vor, wenn der Indikator über 50 liegt. Dies bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Aktien im Index über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt liegt. Eine bärische Bias ist vorhanden, wenn unter 50. Zweitens können Chartisten nach überkauften oder überverkauft Ebenen suchen. Diese Indikatoren sind Oszillatoren, die zwischen null und hundert schwanken. Mit einem definierten Bereich können Chartisten nach überkauften Ebenen in der Nähe der Spitze des Bereichs und Oversold Ebenen in der Nähe der Unterseite des Bereichs suchen. Drittens können bullische und bärische Divergenzen eine Trendänderung vorhersehen. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der zugrunde liegende Index sich zu einem neuen Tief bewegt und der Indikator über seinem vorherigen Tiefstand bleibt. Relative Stärke im Indikator kann manchmal eine bullische Umkehrung im Index vorhersehen. Umgekehrt bildet sich eine bärische Divergenz aus, wenn der zugrunde liegende Index einen höheren Wert aufnimmt und der Indikator unter seinem vorherigen High bleibt. Dies zeigt eine relative Schwäche des Indikators, die manchmal eine bärische Umkehrung im Index vorherzusagen vermag. 50 Threshold Die 50-Schwelle funktioniert am besten mit dem Prozentsatz der Bestände über ihren längeren gleitenden Durchschnitten, wie dem 150-Tage - und 200-Tage-Kurs. Der Prozentsatz der Vorräte über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt ist volatiler und überschreitet die 50-Schwelle öfter. Diese Volatilität macht es anfälliger für whipsaws. Die folgende Tabelle zeigt das SampP 100 über 200-Tage-MA (OEXA200R). Die horizontale blaue Linie markiert die 50-Schwelle. Beachten Sie, wie dieses Niveau als Unterstützung fungierte, als das SampP 100 in 2007 höher war (grüner Pfeil). Der Indikator brach unterhalb von 50 am Ende des Jahres 2007 und die 50-Ebene verwandelte sich in Widerstand im Jahr 2008, das ist, wenn die SampP 100 in einem Abwärtstrend war. Der Indikator ging im Juni-Juli 2009 über die Schwelle von 50 zurück. Obwohl der Prozentsatz der Bestände oberhalb ihrer 200-tägigen SMA nicht so volatil ist wie der Prozentsatz der Bestände oberhalb ihrer 50-tägigen SMA, ist der Indikator nicht immun gegen Peitschen. In der Tabelle oben gab es mehrere Kreuze im August-September 2007, November-Dezember 2007, Mai-Juni 2008 und Juni-Juli 2009. Diese Kreuze können durch einen gleitenden Durchschnitt reduziert werden, um den Indikator zu glätten. Die rosa Linie zeigt die 20-Tage-SMA der Indikator. Beachten Sie, dass diese geglättete Version die 50-Schwelle weniger oft überschritten hat. Overbought / Oversold Der Prozentsatz der Aktien über ihrem 50-Tage-SMA eignet sich am besten für überkaufte und überverkaufte Werte. Wegen seiner Volatilität bewegt sich dieser Indikator öfter als die Indikatoren, die auf längeren Durchschnitten (150-Tage und 200-Tage) basieren. Genau wie Momentum-Oszillatoren kann dieser Indikator mehrmals in einem starken Aufwärtstrend oder Überverkauf viele Male überbissen, während eines starken Abwärtstrends. Daher ist es wichtig, die Richtung der größeren Tendenz zu identifizieren, eine Bias und Handel in Harmonie mit dem großen Trend zu etablieren. Kurzfristige Überverkaufsbedingungen werden bevorzugt, wenn der langfristige Trend anhält und kurzfristige überkaufte Bedingungen bevorzugt sind, wenn der langfristige Trend nachlässt. Grundlegende Trendanalyse kann verwendet werden, um den Trend des zugrunde liegenden Index zu bestimmen. Die folgende Tabelle zeigt den SampP 500 über 50 Tage MA (SPXA50R) mit dem SampP 500 im unteren Fenster. Ein gleitender Durchschnitt von 150 Tagen wird verwendet, um den größeren Trend für den SampP 500 zu bestimmen. Beachten Sie, dass der Index im Mai über dem 150-tägigen SMA gekreuzt und in den nächsten 12 Monaten höher gegangen ist. Bei einem allgemeinen Aufwärtstrend wurden überkaufte Bedingungen ignoriert und überverkaufte Bedingungen als Kaufgelegenheiten genutzt. Im Allgemeinen werden Werte über 70 als überkauft betrachtet und Messwerte unter 30 werden als überverkauft betrachtet. Diese Ebenen können für andere Indizes variieren. Zuerst bemerken Sie, wie der Indikator mehrmals von Mai 2009 bis Mai 2010 überkauft wurde. Mehrfache überkaufte Messwerte sind ein Zeichen der Stärke, nicht Schwäche. Zweitens bemerken Sie, dass der Indikator nur zwei Mal über einen Zeitraum von 12 Monaten überverkauft wurde. Darüber hinaus dauerten diese überverkauften Lesungen nicht lange. Dies ist auch ein Beweis für die zugrunde liegende Kraft. Einfach immer überverkauft ist nicht immer ein Kaufsignal. Oft ist es klug, auf einen Aufschwung von überverkauften Niveaus zu warten. Im obigen Beispiel zeigen die grünen gestrichelten Linien an, wenn der Indikator über die 50-Schwelle zurückgekreuzt ist. Es ist auch möglich, dass ein anderes Signal ausgelöst, wenn die Anzeige im November unter 35 fiel. Das nächste Diagramm zeigt den SampP 100 über 50 Tage MA (OEXA50R) mit dem SampP 100 im unteren Fenster. Dies ist ein Beispiel für ein Bärenmarkt, weil OEX unter seinem 150-Tage-SMA handelte. Mit der größeren Tendenz unten wurden übersperrte Bedingungen ignoriert und überkaufte Bedingungen wurden als Verkaufsalarm verwendet. Ein Verkaufssignal besteht aus zwei Teilen. Erstens muss der Indikator überkauft werden. Zweitens muss sich der Indikator unterhalb der 50-Schwelle bewegen. Dies stellt sicher, dass der Indikator begonnen hat, zu schwächen, bevor er einen Zug macht. Trotz dieses Filters gibt es immer noch Peitschen und schlechte Signale. In der nachstehenden Tabelle sind drei Signale sichtbar. Der rote Pfeil zeigt den überkauften Zustand und die rote gepunktete Linie zeigt die nachfolgende Bewegung unter 50. Das erste Signal funktionierte nicht gut, aber die anderen beiden erwiesen sich als rechtzeitig. Bullische / bärische Divergenzen Bullische und bärische Divergenzen können große Signale erzeugen, aber sie sind auch anfällig für viele falsche Signale. Der Schlüssel, wie immer, ist es, robuste Signale von ineffektiven Signalen zu trennen. Kleine Divergenzen können vermuten. Diese bilden sich typischerweise über einen relativ kurzen Zeitraum mit einem kleinen Unterschied zwischen den Spitzen oder Vertiefungen. Kleine bärische Divergenzen in einem starken Aufwärtstrend dürften keine signifikanten Schwächen vorhersehen. Dies gilt insbesondere, wenn die divergierenden Peaks 70 überschreiten. Denken Sie darüber nach. Breadth bevorzugt immer noch die Bullen, wenn mehr als 70 von Aktien über einen bezeichneten gleitenden Durchschnitt handeln. In ähnlicher Weise ist es unwahrscheinlich, dass kleine zinsbullische Divergenzen in starken Abwärtstrends eine starke bullische Umkehrung vorherzusagen. Dies trifft besonders dann zu, wenn die divergierenden Mulden unterhalb 30 liegen. Breadth bevorzugt die Bären, wenn weniger als 30 der Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt handeln. Größere Divergenzen haben eine größere Chance auf Erfolg. Größer bezieht sich auf die verstrichene Zeit und die Differenz zwischen den beiden Spitzen oder Mulden. Eine scharfe Divergenz für zwei Monate oder länger ist eher als eine flache Divergenz für 1-2 Wochen zu arbeiten. Die untenstehende Tabelle zeigt die Nasdaq über 50 Tage MA (NAA50R) mit dem Nasdaq Composite im unteren Fenster. Eine große bullische Divergenz bildete sich von November 2009 bis März 2010. Obwohl die Tröge unter 30 waren, erstreckte sich die Divergenz über drei Monate und der zweite Trog war weit über dem ersten Trog (grüne Pfeile). Der darauf folgende Schritt über 50 bestätigte die Divergenz und schätzte die Rallye von Ende Mai bis Anfang Juni ein. Eine kleine Baisse-Divergenz im Mai-Juni und der Indikator bewegt unter 50 Anfang Juli, aber dieses Signal nicht vorhersehen einen erweiterten Rückgang. Der Nasdaq-Aufwärtstrend war zu stark und der Indikator fuhr über 50 in kurzer Zeit zurück. Das nächste Diagramm zeigt den SampP / TSX über 50 Tage MA (TSXA50R) mit dem TSX Composite (TSX). Eine kleine bärische Divergenz bildete sich von der zweiten Maiwoche bis zur dritten Juniwoche (4-5 Wochen). Obwohl dies zeitlich relativ kurz war, schuf die Distanz zwischen dem frühen Mai-Hoch - und dem Mitte Juni-Hoch eine ziemlich steile Divergenz. Das TSX Composite schaffte es, sein Mai hoch zu überschreiten, aber der Indikator machte es nicht über 60 Mitte Juni zurück. Eine scharf niedrigere Höhe bildete sich, um die Divergenz zu schaffen, die dann mit einer Pause unter 50 bestätigt wurde. Schlussfolgerungen Der Prozentsatz der Bestände über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt ist ein Breitenindikator, der den Grad der Teilnahme misst. Die Teilnahme würde als relativ schwach angesehen, wenn der SampP 500 über seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt hinausging und nur 40 der Aktien über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt lagen. Umgekehrt würde die Teilnahme als stark angesehen, wenn der SampP 500 über seinen 50-Tage-Gleitdurchschnitt und 60 oder mehr seiner Komponenten hinaus über ihren 50-Tage-Gleitdurchschnitt hinausging. Zusätzlich zu den absoluten Werten können die Chartisten die Richtungsbewegung des Indikators analysieren. Breite schwächt, wenn der Indikator fällt und verstärkt, wenn der Indikator steigt. Ein steigender Markt und ein sinkender Indikator würden Verdacht auf die zugrunde liegende Schwäche aufkommen lassen. Ebenso würde ein sinkender Markt und ein steigender Indikator die zugrunde liegende Stärke vorschlagen, die eine zinsbullische Umkehrung vorhersehen könnte. Wie bei allen Indikatoren ist es wichtig, die Ergebnisse mit anderen Indikatoren und Analysen zu bestätigen oder zu widerlegen. SharpCharts SharpCharts-Benutzer können diese Indikatoren im Hauptdiagrammfenster oder als Indikator, der über oder unter dem Hauptfenster sitzt, aufzeichnen. Das folgende Beispiel zeigt die SampP 500-Lagerbestände über 50-Tage-MA (SPXA50R) im Hauptdiagrammfenster mit dem SampP 500 im Indikatorfenster unten. Eine 10-tägige SMA (rosa) und eine 50 Linie (blau) wurden dem Hauptfenster hinzugefügt. Das Bild unter dem Diagramm zeigt, wie diese als Overlays hinzugefügt werden. Der SampP 500 wurde als Indikator hinzugefügt, indem der Preis ausgewählt und dann SPX für Parameter eingegeben wurde. Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Overlay hinzuzufügen. Klicken Sie auf das Diagramm unten, um ein Live-Beispiel zu sehen. Symbolliste Sharpcharts Benutzer können den Prozentsatz oder die Anzahl der Bestände über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt für die Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 und SampP / TSX Composite darstellen. Spezifische Bewegungsdurchschnitte umfassen die 50-Tage, 150-Tage und 200-Tage. Die erste Tabelle zeigt die verfügbaren Symbole für die PERCENT von Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass diese Symbole alle ein R am Ende haben. Die zweite Tabelle zeigt die verfügbaren Symbole für die NUMBER von Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Dies ist eine absolute Zahl. Zum Beispiel kann das Dow 20 Aktien über ihrem 50-Tage gleitenden Durchschnitt haben oder der Nasdaq kann 1230 Aktien über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt haben. Die Indikatorplots auf Basis von PERCENT und NUMBER sehen genauso aus. Allerdings können absolute Zahlen, wie 20 und 1230, nicht verglichen werden. Prozentsätze auf der anderen Seite ermöglichen es Benutzern, Ebenen über ein Array von Indizes zu vergleichen. Klicken Sie auf das Bild unten, um diese in den Symbolkatalog zu sehen. Wie tief ist Ihre Schulden 60 von Hypothekenschuldnern vergänglich, wie viel sie schulden - und die 1000er, die sie sparen könnten, indem Sie wechseln Die meisten Hypothekenschuldner sind der Größe ihrer Schulden nicht bewusst, mit einem Beunruhigend drei in fünf unfähig zu sagen, was bleibt, um auf ihr Darlehen zu zahlen, nach neuen Einblick. Trotz einer Hypothek, die die größte finanzielle Belastung der Völker Leben, in einer Studie von 2.000 britischen Erwachsenen von Finanzdienstleistungs-Spezialisten Momentum UK waren nur 40 Personen zufrieden, dass sie wussten, die verbleibende Balance ihres Darlehens. Im August schneidet die Bank von England den Basiszinssatz auf 0,25. Was eine Welle von Hypothekenzinssenkungen für diejenigen auf Tracker oder variable Angebote. Aber, trotz der Rekord-niedrigen Raten derzeit auf dem Markt, nur ein Drittel (33) der Kreditnehmer in der Studie dachte, es sei wichtig zu prüfen, remortgaging, sobald die feste Laufzeit ihres Darlehens endet. Während remortgaging mag eine schwierige Aufgabe scheinen, sind die Vorteile erheblich. Momentums online Hypothekenrechner zeigt, wie ein Kreditnehmer mit einem pound250.000 Hypothek auf einem 20-jährigen Begriff neu verhandeln von einem 4-Satz zu einem 3-Satz würde pound30.000 über ihre Laufzeit, oder mehr als pound1.386 jährlich sparen. Momentum UKs Morgage Taschenrechner zeigt das Potenzial Einsparung von Umstellung auf eine 3 Rate Während Preise in diesem Zeitraum variieren wird, die Berechnung betont die Differenz nur 1 weniger Zinsen auf Ihre Zahlungen haben können. Angesichts der Tatsache, dass der durchschnittliche Standard variabler Zinssatz derzeit 4,9 und 33 der britischen Hausbesitzer sind auf einem Standard variablen Zinssatz, könnten Haushalte Milliarden von Pfund pro Jahr durch die Zahlung über die Chancen verschwenden. Dominic Baliszewski, Direktor der Konsumentenstrategie für Momentum UK, sagte Mirror Money: "Mastering die grundlegenden Elemente einer Hypothek kann Haushalte Tausende von Pfund des Jahres zu retten. QuotYet Millionen von Kreditnehmern fehlen auf riesige Einsparungen durch nicht zur Behandlung der Frage, vielleicht, weil sie Hypotheken mit Stress assoziieren. Die Verwaltung des Darlehens, vor allem wissen, wann Sie am Ende eines festen Zinssatzes, sollte ein Teil der täglichen finanziellen Verwaltung, und wenn Ihre Zahlungen gegangen sind, ist seine Zeit zu ergreifen, um action. quot Wie und wann zu remortgage: Experte Tipps Wenn Sie sich auf Ihre Hypothek Reise, nicht durch Loyalität gegenüber einer Bank beeinflusst werden Dominic Baliszewski, Direktor der Consumer-Strategie für Momentum UK und Ishaan Malhi, Gründer und CEO der Hypotheken-Broker Firma Trussle teilen ihre Top-Tipps zur remortgageing. Für einen Anfang, d ont abgeschoben werden, wenn Sie hatten eine schlechte Erfahrung in der Vergangenheit. Sicherung einer Hypothek kann eine sehr stressige Erfahrung sein, so dass es keine Überraschung, dass einige Kreditnehmer lieber ihre Köpfe in den Sand zu begraben, sobald sie ihr Darlehen trotz, wie viel sie sparen konnten. Shop around Bei der Festlegung auf Ihrer Hypothek Reise, nicht durch Loyalität zu einer Bank beeinflusst werden. Es gibt eine große Zahl von Kreditgebern auf dem Markt bietet sehr unterschiedliche Produkte an Kreditnehmer mit sehr unterschiedlichen Anforderungen zu entsprechen. Stellen Sie sicher, dass Sie verstehen, was ist da draußen vor dem Sprung in ein Geschäft. Der Unterschied zwischen 1,99 und 2,99, dass Ihre Bank bieten könnte möglicherweise nicht viel klingen, aber auf einer 250k Hypothek über 3 Jahre ist dies pound4,500. Verwenden Sie Technologie zu Ihrem Vorteil Millionen von Menschen in Großbritannien sind derzeit auf einem Standard variablen Zinssatz (oft als SVR), die theyre bezahlen Weg über die Chancen auf ihre Hypothek bedeutet. Viele dieser Kreditnehmer können auf ihre SVR gerutscht haben, ohne zu merken, weil sie nicht behalten ihre Hypothek Zahlungen in der gleichen Weise, dass sie tägliche Ausgaben überwachen. Mit Anwendungen wie Momentum Moneyhub, die Ihnen erlauben, alle Ihre Finanzen an einem Ort zu sehen und diese auf längere Sicht zu verfolgen, ist eine praktische Lösung für dieses Problem. Wissen, wann die feste Laufzeit endet Wissen, wenn die ursprüngliche feste Laufzeit Ihrer Hypotheken scheint offensichtlich, aber Millionen von Kreditnehmer überbezahlt werden, weil sie auf eine Standard-Variable Rate bewegt und sind entweder nicht bewusst oder nicht bereit, das Problem zu lösen. Insgesamt sind die britischen Haushalte verschwenden 22 Millionen Pfund jährlich als Folge. Lassen Sie es nicht bis zur letzten Minute wechseln Hypothek wird immer schneller, aber traditionelle Routen können noch einige Wochen dauern. Kreditnehmer sollten genügend Zeit haben, um ihre Optionen zu prüfen, so dass sie vermeiden können, sich auf eine Standard-Variable Rate während des Prozesses. Warten Sie nicht bis eine Woche vor dem festen Begriff endet, bevor Sie Maßnahmen ergreifen. Machen Sie Ihre Hausaufgaben Bevor Sie mit jedem Kreditgeber oder Makler zu sprechen, ist es gut, einige Forschung zu tun Was ist der aktuelle Basiszinssatz Was Hypotheken derzeit verfügbar sind Was sind Kommentatoren sagen über Zinsen Nachdem sogar ein kleines Verständnis der größeren Bild kann Ihnen helfen, eine informierte Entscheidung. Mortgage Broker Beratung Wie Shared Ownership Works Mehr Wert auf Ihre Immobilie Kann ich eine First-Time-Käufer Hypothek